Посетителям сайта был задан вопрос: "Шимпанзе в зоопарке предсказывает рынок с точностью 82%. Вы будете торговать по советам обезьяны?". Ответило 108 человек, за что им большое спасибо. 61% ответивших готовы торговать по сигналам обезьяны. Соответственно, оставшиеся 39% не собираются так делать. О чем это говорит? И вообще, что такое сигналы обезьяны? А это же самый настоящий "черный ящик". Да, мы знаем, что обезьяна правильно предсказывает в 82% случаев, но ведь это сейчас и в прошлом, а мы не знаем, сохранится ли эта пропорция в будущем. Но не это главное - главное то, что для 61% трейдеров оказалась не важна природа сигнала, как он возник, на чем основан. "Черный ящик" выдал, и все довольны. Вот где простор для продавцов роботов, показавших превосходные результаты на истории. Спрос видимо есть :)
Начинается новый опрос: "Трейдинг - это наука или искусство?"
Приняли участие 106 респондентов. Ответы распределились следующим образом: - ставлю автоматические стоп-заявки - 41% - держу стоп "в уме" - 37% - не использую стопы - 22%
Большинство, понятно, признает важность постановки стопов. При этом только 41% ставят их автоматом, другие же - 37%, видимо, настолько уверены в своей психологической способности резать убытки, что предпочитают держать стопы в своей голове. На мой взгляд, это удел более опытных трейдеров, которые знают себя и трезво оценивают свои способности действительно закрыть руками убыточную сделку. Имхо, начинающему трейдеру этого делать не стоит. Даже опытные трейдеры сильно рискуют, полагаясь на себя и свою дисциплину, в таких случаях.
Многочисленные дискуссии о % трейдеров, сливающих свои счета, натолкнули меня на мысль проанализировать результаты конкурсов "Лучший частный инвестор" РТС за 3 года, а также финамовского "Всероссийского чемпионата трейдеров". Конкурсы РТС на площадке FORTS проводятся ежегодно, продолжительность приблизительно 2,5 месяца. Финамовский же конкурс длился месяц и проводился на ММВБ.
Итак, в среднем по итогам конкурсов РТС около 50% участников (я не делаю различия между людьми и роботами, ибо роботов пишут тоже люди) заканчивали их с прибылью и, соответственно, 50% - с убытком. Если смотреть более подробно, то прибыль более 100% (т.е. удвоение счета и более) обеспечили себе 17% участников, прибыль от 50 до 100% - 9%, и до 50% плюса - 25%. Убыток до 20% получили 16% участников, столько же получили убыток от 20 до 50%, и 17% - слили более 50 счета. На финамовском чемпионате дело обстоит хуже. Убыток за месяц конкурса получили 85% участников, в том числе 40% схлопотали убыток... Читать дальше »
Большинство из нас, кто поначалу, а кто и стабильно, пересиживают убытки. Неприятной процедуры резки лосей боятся как огня. Гораздо проще психологически пытаться увидеть в движении рынка намеки на поворот в нашу сторону, надеяться на окончание болезненной пытки растущим лосем, как пациент стоматологического кабинета надеется на то, что врач наконец закончит сверление дырки в его зубе. Трейдер начинает цепляться за любую информацию, подтверждающую его "правильное" решение, обсуждает ситуацию с коллегами по несчастью, наивно полагая, что от его "стараний" зависит график цены акции. Но, на самом деле, если вдуматься, от него, и исключительно от него, зависит другой график - кривая размера его депо. Именно здесь он может творить, что хочет. В его власти одной кнопкой в любую минуту, сидя в убыточной позиции, остановить сползающую вниз линию!
То, что трейдер не может сделать с графиком рыночной цены, он может сделать с графиком своего капитала. Достаточно просто закрыт... Читать дальше »
Кол-во ответивших - 103. Немногим менее трети (31%) предпочли бы торговлю в одиночестве. 32% хотели бы поторговать в паре, но лишь при условии, что коллега будет более опытнее их, а 37% желали бы попробовать поторговать в любом случае.
Любопытные данные - что же мешает? Вывод: Трейдеры всех стран, соединяйтесь! :)
С 9 июля стартовало любопытное пари между участниками форума "Русский трейдер" Лукичем и Плюсадином. Суть пари заключается в том, чтобы целенаправленно за 2 месяца слить на Фортсе депо с 20 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Владелец счета Лукич, ответственный за слив - Плюсадин. Торгуемый инструмент - фьючерс на индекс РТС. При ситуации, когда уменьшенного депо не будет хватать на ГО по фьючерсу на индекс, возможен переход на фьючерс Сбербанка. Другие инструменты запрещены. Количество сделок ограничено - 5 трейдов в день (10 сделок - 5 открыть позицию и 5 - закрыть). Если в указанный срок депо не уменьшится до 4 тыс. руб., то Лукич выигрывает пари, остатки возвращаются (даже если там будет больше первоначальной суммы) и с проигравшего бутылка хорошего виски. Если Плюсадин сливает, то остаток депо получает в награду. Такие условия вкратце, подробности на "Русском трейдере"
Спасибо всем, кто не оставил без внимания мои труды :), а также находил время, чтобы запостить свои мысли.
Так как я люблю всякую статистику, то приведу некоторые цифры и факты.
Всего за год сайт посетило почти 23 000 человек.
На форуме создано 79 тем, в которых было оставлено 1168 комментариев.
Самые популярные поисковые запросы, приведшие на сайт, конечно же, - "интрадей", "интрадей-трейдинг" и "ишимоку".
Самые необычные и забавные запросы:
"жена трейдера"
"я был по уши в плечах"
"что мешает трейдеру"
"песни про трейдеров"
"люблю, потому и ненавижу"
"зинаида читала интернет-форум"
"деньги, деньги, дребеденьги, позабыв покой и лень делай деньги"
Иногда, во
время сильных движений рынка, с самого открытия, на первых минутах
бывает очень сильный задерг, а потом резкий откат. В итоге, на
внутридневном графике (например, 5-ти мин.) на первой свече имеем очень
длинную верхнюю тень. Так вот, наблюдение, в большинстве случаев цены в течение дня возвращаются к вершине этого задерга, каким бы нереальным он не казался.
